John Hull este un profesor în domeniul instrumentelor derivate și piețele, și de gestionare a riscurilor. În cartea sa, el introduce cititorii la piețele opțiuni, contracte futures și alte instrumente. Cartea în prima ediție a conținut numai capitole paginile 13 300. Acum avem de-a șasea ediție cu șefii de la paginile 32 1000. Cartea poate fi numit o enciclopedie de instrumente financiare derivate. Aici puteti gasi atat teorie și cunoștințe practice de concepte precum OpțiuniPiața futures, a declarat comercianți. Diferit Strategia de comercializare a cotelor deBazat pe contracte forward, swap-uri și alte instrumente ale pieței futures. Acesta va fi informatii utile despre opțiunile tarifare, grecii, zâmbetul volatilitate și mult mai mult.
Conținutul cărții
- Introducere
- Mecanisme de funcționare a piețelor la termen
- Hedging strategii
- Ratele dobânzilor
- Swap-uri
- Mecanismul de funcționare a piețelor opțiune
- Proprietăți de opțiuni pe acțiuni
- Strategii de tranzacționare stoc cu opțiuni
- Opțiuni pe stoc indici, valute și contracte futures
- Cost la risc
- Estimarea volatilității și corelarea
- Riscul de credit
- Opțiuni de exotice
- Din nou schimb
- Opțiuni Real
- Eșecuri și lecții
Descarca [16 Mb] (În limba rusă)
Data publicării | 2008 |
editor | Editura "Williams" |
Limbă | Русский |
Gen literar | Schimb literatura de specialitate |
ISBN | 978-5-8459-1205-3 |